请问如果我一个系统只能在一个品种上赚大钱
请问如果我一个系统只能在一个品种上赚大钱 这个系统可靠吗我写的交易系统用的10分钟BAR 只能在棉花上赚大钱 在其他系统上不是赚小钱就是亏钱 这个系统应用在未来的棉花上值得信赖吗？ 关键是您系统测试的数据中是否包含了大部分的价格走势及图形，并且分配比例同真实的情况相似。 包含2万个BAR的测试 没有做过计算机参数最优化 值得信赖嘛？ 用模拟盘连续测试一个星期，答案自然出来，不是靠问别人的，况且代码的编写方式不正确时，也可以产生回测很好，而实盘一团糟的情况。 恩 知道了 谢谢指教 模拟盘测试一星期，
未必能测出雷区，:L
我建议你再推前二万根BAR，再测。TB应该有此功能。
样本数设置，有选择时段。
顺便一提
我落过一种陷井。在三四个月内，系统效果奇佳。之后就歇了。 三四个月，足以让我深信不疑找到法宝。
如果不是风险控制得当。后果就。。。。。。。 如果是日内系统,日内交易次数大于10次,一个星期的测试足可以说明问题,比如5天有4天赚钱,则是值得信赖的系统.有必要向前再推2万根BAR,测到清朝也没用. 你这么认为，说明你对风险的认识还不成熟。
如果测到清朝能帮你认识风险 ，也是个好主意。 我的很多想法都不成熟,一切都要经过摸索,从感性方面认识,如果一个日内系统一个星期内五天有四天赚钱,还有必要测试那么多样本吗?只要你做出用一个星期有五天赚四天的系统,你认为还不是一个值得信赖的系统? 风险不是给人担心的,完全写入代码中,由系统处理,除了祈求运气好外还得听天由命。 我当然是昐着大家伙都赢钱啊？
尤其是最先用TB实盘的哥儿们。
尤其是孤兄。
可是五年的交易经验，现在已是绝不轻言利润，而是把风险放在眼前。
我们真正需要认识清楚的，不是能挣多少。而是真到了困难期，会亏多少钱。
不在于跑得多快，只在于活得多久。只要能在市场存活二十年，钱足够你用几辈子，干啥跑那么快，跑快了容易摔跟头
一支看利润，一支眼看风险。都不够
事实上，看管好风险，只要尊守原则，利润自然就有，根本不用做什么，也做不了什么。
唯一的做的是风险，
一个最起码的理念是
高风险交易
所谓的操作，不是操作作润，而是操作是的风险。
我们唯一 能做的，其实只有管好风险，然后等待利润。
风险的表现是什么？
他可能让你在三年五年，甚至八年十年，挣得流油。十年，也许都不会表现出来。
可是 ，一旦表现出来 ，瞬间就让你输得干净。
而且，数年的得意经验 ，足以对自己系统充満信心。还有对自己充满信心。
一切的根源在于态度。
我现在已经几乎很少谈及 交易之道，
但鉴于学程序这段时间，得到孤兄不少帮助。
看到你有一些危险的苗头，不得不提出来。
不提出来，不够哥们。
象我这种谨小甚微，瞻前顾后的人是不容易被市场消灭的。
最容易被市场消灭的人是那种
为人聪明，做事又有魄力的。
说实话，如果真和清朝人比，肯定清朝人的性格更适合这行
风险当然是给人担心的， 进了这么一个高风险行业，不担心风险难道去担心利润。或是什么都不担心。或只去担心代码。
好好去担心风险吧，别的事都好办。 说多了也没用，只是想用一点轻松的态度对等风险而已。把风险控制写进代码中，一切由系统处理。比如你帖子的想法就是很正确的，用权益比来控制风险，事实上我就是这样做的，呵呵，:lol 动态权益的算法是这样的：
oneMargin = (high+low)/2*ContractUnit()*BigPointValue()*MarginRatio();
TotalEquity = CurrentCapital()+ Abs(CurrentContracts())*oneMargin;
怎么样，够意思了吧。 哦。我学习一下。。。。。 够意思 谢谢你 [quote]说多了也没用，只是想用一点轻松的态度对等风险而已。把风险控制写进代码中，一切由系统处理。比如你帖子的想法就是很正确的，用权益比来控制风险，事实上我就是这样做的，呵呵，:lol 动态权益的算法是这样的：
oneM ...
[size=2][color=#999999]孤舟骑浪 发表于 2008-1-28 10:08[/color] [url=http://www.tradeblazer.net/forum/redirect.php?goto=findpost&pid=8633&ptid=1527][img]http://www.tradeblazer.net/forum/images/common/back.gif[/img][/url][/size][/quote]
好公式 用近20个品种，三到五年或品种上市来的该商品的指数去测试，不是看你的系统的最大盈利有多少，还要看系统的最大资产缩水值如何？连续盈利与连续亏损次数？最大盈利与最大亏损？20个品种的品种盈利率有多大都要考虑。 模拟盘先要看看 不要盲目相信测试
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