2008-3-29 17:02
hoyoy
终于搞出来了 请高手指教
接触TB之前我对编程是一窍不通，还好，这一个多月在教程和论坛的指导下，搞出来一下一个东东，请高手们指出系统的不足之处
性能概要
[color=red]统计指标 全部交易 多头 空头
净利润 3166364.00 2938010.00 228354.00
[/color]总盈利 5632766.00 4252498.00 1380268.00
总亏损 (2466402.00) (1314488.00) (1151914.00)
[color=red]总盈利/总亏损 2.28 3.24 1.20
[/color]期末持仓盈亏 0.00 0.00 0.00
交易次数 238 117 121
[color=red]盈利比率 45.80% 47.01% 44.63%
盈利次数 109 55 54
亏损次数 129 62 67
[/color]持平次数 0 0 0
平均利润 13304.05 25111.20 1887.22
平均盈利 51676.75 77318.15 25560.52
平均亏损 (19119.40) (21201.42) (17192.75)
平均盈利/平均亏损 2.70 3.65 1.49
[color=red]最大盈利 484840.00 484840.00 167020.00
最大亏损 (163684.00) (123384.00) (163684.00)
[/color]最大盈利/总盈利 0.09 0.11 0.12
最大亏损/总亏损 0.07 0.09 0.14
净利润/最大亏损 19.34 23.81 1.40
[color=red]最大持续盈利次数 8 5 6
最大持续亏损次数 10 10 8[/color]
[color=red]平均持仓周期 13 14 11
平均盈利周期 20 23 17
平均亏损周期 6 6 6
[/color]平均持平周期 0 0 0
最大持仓数量 269.00 269.00 260.00
最大使用资金 1070298.00 1070298.00 739228.00
佣金合计 219936.00 119400.00 100536.00
[color=red]收益率 6332.73%
年度收益率 36.06%
有效收益率 295.84%
[/color]月度平均盈利 19565.26
总交易时间 4936天
[color=red]持仓时间比率 60.89%
[/color]持仓时间 3005天
最大空仓时间 102天
持仓周期 1935
[color=red]期间资产最大升水 3782682.00
发生时间 2008/03/03 00:00:00
最大升水/前期低点 7565.36% [/color]
[color=red] 最大资产缩水(Close-Close)
缩水值 (769930.00)
发生日期 2007/12/20 00:00:00
最大缩水/前期高点 20.19%
净利润/最大缩水 411.25% [/color]
2008-3-29 17:03
hoyoy
年度总结
时间区间 净利润 收益率 年度盈利/亏损 交易次数 盈利比率
[color=red][color=lime]1995年 (4310.00) (8.62%) 0.76 14 35.71%
[/color]1996年 12226.00 24.45% 2.64 17 52.94%
1997年 31144.00 62.29% 2.54 20 60.00%
1998年 53408.00 106.82% 3.04 17 58.82%
1999年 16424.00 32.85% 1.19 24 37.50%
2000年 22284.00 44.57% 1.43 14 35.71%
2001年 148788.00 297.58% 2.14 16 62.50%
[color=lime]2002年 (114896.00) (229.79%) 0.12 21 14.29%
[/color]2003年 129558.00 259.12% 1.43 21 38.10%
2004年 378800.00 757.60% 2.92 19 57.89%
2005年 579508.00 1159.02% 2.47 17 47.06%
2006年 320622.00 641.24% 1.84 15 33.33%
2007年 775982.00 1551.96% 2.08 18 50.00%
2008年 816826.00 1633.65% 1.00 5 100.00%[/color]
2008-3-29 17:07
hoyoy
资产时间曲线表
资产时间曲线表
2008-3-30 16:52
lowfi
是什么品种？对其他品种测试情况怎样？
2008-3-30 17:06
szdfc
真牛呀，哥们，你发了啊
2008-3-31 10:36
hoyoy
[quote]原帖由 [i]lowfi[/i] 于 2008-3-30 16:52 发表 [url=http://www.tradeblazer.net/forum/redirect.php?goto=findpost&pid=10789&ptid=1986][img]http://www.tradeblazer.net/forum/images/common/back.gif[/img][/url]
是什么品种？对其他品种测试情况怎样？ [/quote]
这个是大豆。其他品种有挣的有赔的，大豆这个绩效还不是最好的
2008-3-31 14:00
walkingdreaming
连续图上测的？还是一个月份一个月份合约分别测的？如果是前者，换月跳空的问题如何解决的？
2008-3-31 15:53
hoyoy
长期历史数据中找不到已经到期的合约:(
这个数据是基于商品指数的，如果理解正确的话，指数在编制的时候已经考虑到了换月跳空的问题。
当然，指数和合约的效果不可能完全一致的，所有的历史测试都不可能完全一致，不过是意淫而已，呵呵
真实的效果只有到实战中去检测。
2008-3-31 15:57
hoyoy
挑选一个好的系统的标准肯定是见仁见智的，不过我想请坛子里的高手们不吝赐教：
一个系统如果是不好的，一个基本的标准应该是什么？
比如年化收益率、盈利因子、最大资产缩水等等，有没有一个标准可以说：这个系统一定不是好的？
2008-3-31 16:03
nopain
先按1手的测试，这样才能看出系统的真实水准。
2008-3-31 16:03
lowfi
最好能做到大多数品种都能赢利．避免曲线拟合，使系统的适应能力更好．
2008-3-31 17:35
hoyoy
回NOPAIN版主的话，1手的测试搞过了。
性能概要
统计指标 全部交易 多头 空头
[color=red]净利润 43738.00 33378.00 10360.00
总盈利 81756.00 49556.00 32200.00
总亏损 (38018.00) (16178.00) (21840.00)
总盈利/总亏损 2.15 3.06 1.47
[/color]期末持仓盈亏 0.00 0.00 0.00
交易次数 148 68 80
[color=red]盈利比率 44.59% 45.59% 43.75%
[/color]盈利次数 66 31 35
亏损次数 82 37 45
持平次数 0 0 0
平均利润 295.53 490.85 129.50
平均盈利 1238.73 1598.58 920.00
平均亏损 (463.63) (437.24) (485.33)
[color=red]平均盈利/平均亏损 2.67 3.66 1.90[/color]
[color=red]最大盈利 5886.00 5886.00 4806.00
最大亏损 (1694.00) (1144.00) (1694.00)
[/color]最大盈利/总盈利 0.07 0.12 0.15
最大亏损/总亏损 0.04 0.07 0.08
净利润/最大亏损 25.82 29.18 6.12
最大持续盈利次数 6 5 5
最大持续亏损次数 7 8 6
[color=red]平均持仓周期 12 15 10
平均盈利周期 20 24 17
平均亏损周期 6 7 5
平均持平周期 0 0 0[/color]
[color=red]最大持仓数量 1.00 1.00 1.00
[/color]最大使用资金 4385.20 4385.20 4272.80
佣金合计 3552.00 1632.00 1920.00
[color=red]收益率 218.69%
年度收益率 8.95%
[/color]有效收益率:loveliness: 997.40%
月度平均盈利 270.26
总交易时间 4936天
持仓时间比率 58.87%
持仓时间 2905天
最大空仓时间 99天
持仓周期 1871
期间资产最大升水 47650.00
发生时间 2008/03/03 00:00:00
最大升水/前期低点 238.25%
最大资产缩水(Close-Close)
缩水值 (6764.00)
发生日期 2004/01/29 00:00:00
[color=red]最大缩水/前期高点 10.53%
净利润/最大缩水 646.63% [/color]
[color=#ff0000][/color]
[color=#ff0000] 年度总结
时间区间 净利润 收益率 年度盈利/亏损 交易次数 盈利比率
[/color][color=black]1995年 1338.00 6.69% 1.32 8 25.00%
1996年 3894.00 19.47% 5.92 9 66.67%
1997年 4096.00 20.48% 3.07 11 63.64%
1998年 3346.00 16.73% 2.58 11 45.45%
1999年 446.00 2.23% 1.13 16 43.75%
2000年 1560.00 7.80% 1.91 10 40.00%
2001年 3490.00 17.45% 2.59 10 50.00%
[color=green]2002年 (2006.00) (10.03%) 0.23 14 14.29%
[/color]2003年 4348.00 21.74% 1.75 13 38.46%
2004年 7432.00 37.16% 3.25 12 58.33%
2005年 4216.00 21.08% 2.09 11 36.36%
2006年 1574.00 7.87% 1.64 9 33.33%
2007年 4496.00 22.48% 2.26 11 54.55%
2008年 5508.00 27.54% 1.00 3 100.00%[/color]
[color=#ff0000]不懂什么叫“有效收益率”？:L [/color]
2008-3-31 17:37
hoyoy
一手的测试曲线图
2008-3-31 17:48
hoyoy
回复 #11 lowfi 的帖子
大部分都可以盈利，数据越少的品种挣的越多。在豆油上的表现很疯狂。这也难怪，因为我这个就是个趋势跟随的系统。
2008-3-31 19:39
stevenx8
模拟测试的收益计算有问题的，这样的结果也是不对的。
即使是实盘，在TB中显示的收益 与 金仕达交易软件 中的显示也是不同的，请注意，也请软件开发人员自己查查。
当然，实盘的真正收益不会因TB的显示不正确而发生改变，TB只是起到下单指令传达的作用。但系统测试的结果会给人以错觉。请系统开发人员自查。
[[i] 本帖最后由 stevenx8 于 2008-3-31 19:41 编辑 [/i]]
2008-4-1 09:32
nopain
年度收益率是按照复利计算。
有效收益率是指 您的盈利/最大占用资金
2008-4-1 10:37
lowfi
有哪些品种是亏损的呢？
2008-4-1 11:20
jvya
看测试没啥大问题
几个方面观察
连续亏损、最大资金缩水、利润的分步、交易次数
把连续亏损和最大资金缩水，再做些优化吧。
2008-4-1 12:32
hoyoy
1、谢谢各位的指点！
2、回JVYA：连续亏损可能是没办法改进了，趋势跟随的特点决定了；最大资金缩水到是可以再想想。
3、在系统里加入了以下的代码应对价格突变：
If( MarketPosition!=0 && High!=Low && Open!=Close && con9 )//如果价格不是停板的时候(考虑到停板无法成交）,才执行强制止损。
{
SetStopLoss(1,myloss,False);
}
If( MarketPosition!=0 && High==Low && Open==Close && con10 )//如果有持仓的时候，价格向有利方向突变，平仓
{
Sell;
BuyToCover;
}
加入以后交易次数减少了3次 净利润有很小幅度的缩小 其他没什么变化 感觉应该更接近真实情况
2008-4-1 13:04
hoyoy
系统在不同的市场中的表现
起始资金：20000，最大持仓：1手
市场 时间段 净利润 收益率 年度复合收益率 盈利因子 最大缩水
豆一指数 2000.1.1-2007.12.31 25030 125.15% 10.69% 1.98 14.67%
天胶指数 2000.1.1-2007.12.31 110860 554.30% 26.51% 2.33 21.02%
沪铜指数 2000.1.1-2007.12.31 120105 600.52% 28.21% 1.44 45.78%
强麦指数 2003.3.28-2007.12.31 -220 -1.1% -0.23% 0.98 18.92%
玉米指数 2004.11.1-2007.12.31 970 4.85% 1.46% 1.15 16.65%
白糖指数 2006.1.1-2007.12.31 12380 61.90% 27.58% 3.21 10.51%
豆油指数 2006.1.1-2007.12.31 29160 145.80% 57.86% 3.13 13.41%
PTA指数 2006.12-2007.12.31 -1415 7.07% -6.88% 0.78 22.26%