系统交易论坛 - 开拓者期货自动交易平台 » 系统交易 » 怎样限制，在一根Bar上最多只开一次仓？

szdfc 发表于 2008-6-9 00:19

怎样限制，在一根Bar上最多只开一次仓？

怎样限制，在一根Bar上最多只开一次仓？

nopain 发表于 2008-6-9 14:50

开仓后直接 return

szdfc 发表于 2008-6-9 22:59

直接 Return 是后面的代码都不执行了？还是之后价格再变动代码都不再循环执行了？还是？？！

nopain 发表于 2008-6-10 09:37

直接返回，后面的代码都不执行了

szdfc 发表于 2008-6-10 11:04

TB的代的执行过程是，有价格变动，就执行一次，那么下次价格变动，带Return的语句，还会执行吗？

nopain 发表于 2008-6-10 12:45

会的

szdfc 发表于 2008-6-10 15:19

晕呢，那样的话不是还是要执行这段代码吗？我看还是用全局变量吧！

nopain 发表于 2008-6-10 15:40

每次行情更新都会执行，但是如果当前Bar前面已经发过单了，系统会检测到，然后会过滤该信号

szdfc 发表于 2008-6-10 18:25

还是不懂也，看来这个Return很复杂呀，我把我的理解整理如下：

比如：
if(x=x)
{
Buy(Y,Y);
Return;
}
就是说，在上面这个语句块里用了Return，那么
1，每次行情变动的时候，这个语句块都不会再执行？
2，每次行情变动的时候，这个语句块会执行，但是交易指令会被忽略？
3，每次行情变动的时候，这个语句块会执行，但是已经发生过的同方向的交易指令会被忽略?

nopain 发表于 2008-6-11 09:47

上面的理解都不对。
如下面的代码：

if(conEntry)
{
    Buy(Y,Y);
    Return;
}

If(ConExit)
{
   Sell(z,z);
}

Return的意思是如果条件满足的情况下，执行了Buy操作，然后就会直接返回。不会执行下面的3行代码。
关于return的详细信息，请在google上搜索相关内容

szdfc 发表于 2008-6-11 11:26

恩，那就是说Return和C语言里的Return意思差不多呀，但是，在实际交易中，当价格再次变动的时候，还会执行前面的代码，所以，还是无法实现“一根K线只开一次仓”的效果呀！

nopain 发表于 2008-6-12 08:59

当然可以实现，您自己写点代码测试一下不就都知道了？

szdfc 发表于 2008-6-12 10:16

哎，我用全局变量，已经解决这个而问题了，我只是想理解Return的用法啊，就算我试出了效果，不理解又怎么灵活取用呢！！

nopain 发表于 2008-6-12 10:41

前面我已经解释过了啊，重新解释一下：
假设一根1分钟的Bar,每秒钟刷新一个Tick。这个Bar会被计算60次。
假设在第10个Tick时条件满足，开仓。
第11个Tick刷新时，还会同样的执行这些代码，但是系统已经记录到这个Bar已经开过仓，所以不会重复发送，所以您的这个理解是不正确的。
[quote]但是，在实际交易中，当价格再次变动的时候，还会执行前面的代码，所以，还是无法实现“一根K线只开一次仓”的效果呀！[/quote]

szdfc 发表于 2008-6-12 10:43

呵呵，这样解释，我就理解了，原来Return是这样用的呀 ：——）

jsz123 发表于 2010-7-28 14:41

可以用在A函数吗？

lh948 发表于 2010-7-28 16:46

A函数要用全局变量控制发单次数

欲速不达 发表于 2010-7-28 22:35

buy，sell函数组就只开平一次，不需其它控制

evilflower 发表于 2010-7-29 10:39

我用了return，不过还是重复开仓，好像return没有起到作用

speed_fj 发表于 2010-7-29 10:45

就是C语言

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