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xtg217 发表于 2009-9-12 22:12

想用1万资金用TB自动交易做试验。

最近亏了好多钱，先暂停大资金操作，想先用一万块用TB做试验，自己做了一个模型，只做一手糖日内，这个模型是建立在10tick及1m周期上的，我测试了一下，因为10ticd历史数据有限，只能引用大约10几个交易日。测试下来，10几个交易日大约只能有千把块的收入。
    现在我想进行程序化交易，存在几个难题。
1：首先，期货公司的对TB自动交易的手续费太高，例如以徽商为例，用TB自动交易一手糖为12元，其他期货公司的可能也差不多。程序化自动交易最适合做日内，做日内手续费对利润影响很大，这么高的收费实际上成为TB推广的最大阻碍。
2：不管什么模型，都不可能简化到没有参数，不同的参数值决定了盈亏的大小。所以有了交易模型后，参数的优化成了盈利的关键，虽然由于历史数据的原因我只测试了10几个交易日的成绩，但我相信在不同的时间段最优的参数是不同的。模型的优化就是对参数的优化，但是不同的时间段里最佳的参数肯定是不同的,由于没有更多历史数据来测试无法确定这个模型的可靠性，不知道TB公司能否提供更多的10Tick数据，1个交易日约有5个小时，一百个交易日至少要提供数十万的10tick数据。
3:虽然模型在模拟测试是盈利的，但是如果用在实际账户操作中还存在一些不确定性。实盘中会有好多不确定性的因素，比如期货中买卖能否象测试中一样顺利成交，程序能否稳定运行等因素。
    论坛中是否有人已经用了TB的自动交易，我希望能得到一些建议和想法。

只求薄利 发表于 2009-9-13 09:16

10Tick？？ 你说的是是S10吧，10秒图

若想测试更长远的数据，建议采用更大周期，  即使提供10万Bar的S10，也不能证明什么

nopain 发表于 2009-9-13 20:38

先在模拟交易上能挣钱才上实盘吧。

只求薄利 发表于 2009-9-14 22:58

回复 3# nopain 的帖子

刷屏...

happy 发表于 2009-9-15 14:31

一个交易策略是要花时间、金钱和体力的，还要有孜孜不倦的精神:) ，祝好运

qq46227431 发表于 2009-9-16 21:27

程序化交易，是个趋势，相信将来会有越来越多的期货交易者使用。

aocool 发表于 2009-10-26 10:51

日内交易,手续费的问题亟待解决.现在自动交易的手续费要比平常贵出好多.真不知道怎么想的.
BS且抵制经纪公司这种鼠目寸光的行为

eastpeace 发表于 2010-1-12 11:21

优化参数是一个严重的系统交易误区

cyberfox2002 发表于 2010-2-4 09:09

为什么自动交易手续费会贵呢？按理说自动交易者大多数做单频繁，手续费应该便宜才对啊。

black3312 发表于 2010-2-9 22:58

确实用TB自动交易，在炒单上有优势，但是手续费要很低才行，不然你会发现你赚的钱和交给经纪公司的手续费差不多，等于一半的毛利都给了期货公司。
我觉得用10s的k线图进行测试无需做很长周期的历史数据测试，因为日内无论是大波段行情还是盘整行情，在10s k线图上，基本的表现都是一样的。
我觉得你应该着重测试程序可能有的漏洞，还有一些特殊情况下程序的处理情况，使程序无论在什么情况下都不至于做出超出你预想的行为。
我现在的想法和你差不多，想用小资金来做自动交易，目前正在完善交易策略，也遇到了很多程序上的问题。

liq77 发表于 2010-8-16 19:20

各位做自动交易的，考察过TB行情的滞后吗？10秒线，如果传过来慢了5－7秒，那会怎样？

redfirekylin 发表于 2010-10-5 22:35

你真是高人，我实在佩服，哈哈

nickchen 发表于 2011-5-16 22:43

偶也担心数据传输滞后问题。

andylee 发表于 2011-5-17 15:47

nopain说得很中肯！

lj911 发表于 2011-5-17 21:27

日内短线手续费太高的确没法做，还是考虑做中长线的交易系统吧！

fqxing95 发表于 2011-5-19 22:43

看了就要顶

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