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lee_ustc 发表于 2009-9-23 13:33

请教2个品种叠加套利时如何开仓

自己编程做套利交易，把2个品种叠加在一起，Data0.和Data1，开仓的话，一下要下2个单，平仓的话也是一下平2个单，buy和sellshort函数里面，如何指定data0 ，还是 data1？

小米 发表于 2009-9-23 14:05

buy,sellshort函数只针对data0合约下单.不能指定到data1

lee_ustc 发表于 2009-9-23 14:18

下单肯定是data0，data1各下一单，那怎么样才能对data1下单和平仓？

小米 发表于 2009-9-23 14:30

1.使用A_sendorder()可以分别指定data0.data1 的发单
2.再开一个图表,把data0 与data1的主副位置颠倒,再插入该指令,同时运行.

[[i] 本帖最后由 小米 于 2009-9-23 14:31 编辑 [/i]]

lee_ustc 发表于 2009-9-23 14:55

自己设计套利交易策略，也算是期货中比较重要的一块了，这样搞貌似不照啊

小米 发表于 2009-9-23 15:16

是不是中间的理解有什么误会?在TB中实现套利当然是可行.
比如使用A_sendorder来发单的.
if(condition)
{
   Data0.A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_entry,1,Data0.Q_AskPrice);
   Data1.A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_entry,1,Data1.Q_BidPrice);
}

lee_ustc 发表于 2009-9-23 15:20

噢，3Q，是我理解错了，a_sendorder我以为发的是挂单

[[i] 本帖最后由 lee_ustc 于 2009-9-23 15:23 编辑 [/i]]

kautz 发表于 2009-10-30 14:10

请问“再开一个图表,把data0 与data1的主副位置颠倒,再插入该指令,同时运行.”
这对于套利而言 目的是什么啊？

小米 发表于 2009-10-30 14:31

回复 8# kautz 的帖子

楼主是指将主副图商品叠加后使用buy，sellshort来写价差做套利的方式。需要同时开两个图才能做到对两个商品下单。

kautz 发表于 2009-10-30 15:53

OK

谢谢楼上的回复。还有个问题
有个帖子“譬如，先开仓第一对交易单：有A买单１手，B卖单１手，A、B价差P1；后又增仓第二对交易单：A买单１手，B卖单１手，价差P2。现在我想先平掉，第一对交易单，但第二对交易单暂时保留，该如何处理？”
由于TB不能进行“定单返回编号并平那个特定编号的订单”
我如何通过别的规避方法实现这个呢（现在CTP支持，TB移植到CTP会支持上述“定单返回编号并平那个特定编号的订单”
功能）。谢谢啦

小米 发表于 2009-10-30 16:40

可金士达不支持。成交后，只有今仓与老仓的区别，不会再有任何的编号

幺林 发表于 2009-10-30 16:59

套利模型可以回测， 计算收益率等等吗？

nanwsn 发表于 2010-2-22 10:51

按照方法2 貌似只能根据两个测试数据 自己整合后分析

bldcsh 发表于 2010-5-4 14:17

回复 6# 小米 的帖子

是不是可以这么理解的，在只有一张超级图标的情况下，只写
if(condition)
{
   Data0.A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_entry,1,Data0.Q_AskPrice);
   Data1.A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_entry,1,Data1.Q_BidPrice);
}
也是可以成交两个合约的，
如果要用buy和sellshort开仓的话就需要俩图表的饿.....

lh948 发表于 2010-5-4 14:54

回复 14# bldcsh 的帖子

是的.

cwl9999 发表于 2010-7-26 21:27

谢谢  帮了我一个大忙

yangtse010 发表于 2010-8-2 19:55

听说下一个版本可以实现这个了    ：）

yangtse010 发表于 2010-8-2 20:21

听说下1个版本升级后就可以了

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