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yangtse010 发表于 2010-5-9 15:59

用指数测试的问题

在测试1些趋势跟踪等需要隔夜持仓的系统时，往往用指数来测试。 但实际交易时，往往在主力合约上交易的，且主力合约面临换合约的问题。 有人做过统计吗？ 在指数上的测试结果，和在主力合约上实际交易的结果， 在整体的风险收益特性上， 差别大吗？

yangtse010 发表于 2010-5-10 00:01

自己顶1个  期待回答

yangtse010 发表于 2010-5-11 10:02

有人深入钻研过这个问题吗

aocool 发表于 2010-5-11 11:07

我的心得是测试时尽量用888连续合约。除非有特别需要用指数合约

p_b_yu 发表于 2010-5-11 12:32

[color=Red][size=4]你问的这个问题，需要一些时间和精力去研究的。

一般上这个论坛的，都是普通交易者。大多数人都有全职的工作，期货是副业。不可能有很多时间去研究你提的问题的。[/size][/color]

yangtse010 发表于 2010-5-11 15:56

[quote]原帖由 [i]aocool[/i] 于 2010-5-11 11:07 发表 [url=http://www.tradeblazer.net/forum/redirect.php?goto=findpost&pid=48717&ptid=8379][img]http://www.tradeblazer.net/forum/images/common/back.gif[/img][/url]
我的心得是测试时尽量用888连续合约。除非有特别需要用指数合约 [/quote]
用连续不合理吧。  主力合约换约时，会存在较大的跳空

aocool 发表于 2010-5-11 16:33

对于我来说我只做日内持仓量最大的合约。用888是最合适。也最真实。

p_b_yu 发表于 2010-5-11 20:06

[color=Red][size=4]如果是测试日内系统，没什么好说的，当然用连续合约。

测试隔日系统的话，我也倾向于认为用指数合约测试比较合适。

至于用指数合约测试，误差有多大，实在不是每天要上班的我们，有时间研究的。[/size][/color]

[[i] 本帖最后由 p_b_yu 于 2010-5-11 20:07 编辑 [/i]]

win5ms 发表于 2010-7-27 11:45

两种测起来，结果差的大

欲速不达 发表于 2010-7-27 15:11

[i=s] 本帖最后由 欲速不达 于 2010-7-27 15:12 编辑 [/i]

用指数测试与实际中的换主力合约结果基本相符，实际结果一般略优于指数测试结果，但连续合约测试就有差距了。

xiaocai550 发表于 2010-7-27 15:20

测试时,一般都是用指数测！

zjbb108 发表于 2011-10-3 00:02

这是个很值得研究的问题，我一直在研究却没有什么头绪，这需要花费相当多时间和精力，更重要的还是耐心，还有就是问题的关键是我们应该知道指数和连续是如何计算出来的，这个TB有没有公开呢？

kingforestcn 发表于 2011-10-3 07:19

我来说两句
两者差别不大，精力不需要花太多研究这个。
日内交易用哪个都一样
日间交易用指数，所得测试结果盈利打个9折，回撤增加10%后 可以作为实际参考。

xiaoshansanzhi 发表于 2011-10-13 14:45

[b]回复 [url=http://www.tradeblazer.net/forum/redirect.php?goto=findpost&pid=48715&ptid=8379]3#[/url] [i]yangtse010[/i] [/b]


    学习中

xiaoshansanzhi 发表于 2011-10-14 14:08

学习中，我也想聊杰

mel_6e 发表于 2011-10-30 15:24

指数显然要打折扣，因为是平滑过的，实际上换月也是要成本的，有时候成本还很大

foot123 发表于 2011-11-3 16:13

差别不大，不用花精力去研究。只要模型符合逻辑，实盘效果会比指数测试还要好。

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