系统交易论坛 - 开拓者期货自动交易平台 » TradeBlazer公式 » 止损平仓指令的问题

天地哇塞 发表于 2010-7-25 14:44

止损平仓指令的问题

通过翻看以前帖子，我知道止损平仓有2种写法。

方法一：
SetStopLoss(1,100, False);

方法二：
if (A_BuyProfitLoss()<=-100)
……

我想请教的是，是否方法一实际交易中不会发单？而方法二又不能用于策略性能测试？也就是说，测试时和使用时必须要在二者之间来回改变写法。

欲速不达 发表于 2010-7-25 17:25

一，会发单

天地哇塞 发表于 2010-7-25 21:42

谢谢！那请问方法1、2实际使用中有什么差别？为何以前的帖子建议实盘中A、Q函数的。

lh948 发表于 2010-7-26 09:26

buysell用于历史测试和实盘交易
A和Q函数用于实盘交易

buysell收图表制约，多用于历史测试，可以实现简单实盘交易
A函数不受图表条件制约，一般与Q函数配合使用，用全局变量控制开平仓

欲速不达 发表于 2010-7-26 10:07

A_Q_函数和buy，sell函数都能用于实盘交易，应该说他们各有所长，buy，sell长处是你对过去数据进行回顾，以检测系统的有效性，短处是占资源，耗时间，因为每次数据都对过去bar重新处理一遍。a_q_函数是只对当前bar数据处理，简单、快捷，短处是不能对你系统是否在较长时间内的有效性进行评估。但对TB从底层架构机制、发单、撤单与交易所的连续机制及程序功底不厚者最好不用，它会给你带来诸多你考虑不到的问题出现。可以这样理解，a_q_函数属于buy、sell的底层函数，buy，sell是a_q_打包后的函数，是一种适合大众运用的傻瓜函数。

天地哇塞 发表于 2010-7-26 18:06

哎呀，谢谢2位，这回解释老到位了，彻底明白了！

查看完整版本: 止损平仓指令的问题