oliverzrl 在不在？问你几个问题
1 你在帖子中说到“一般来讲日内系统收盘平仓的效果好过止损,因为市场多数情况下震荡反复收盘前价格会追随大趋势方向”，这点你有经过大样本的日内历史测试吗？是如何得到这个结论的？2 国内的商品期货市场你估计能否设计出月平均赢利在7%到10%的稳定的日内交易系统（纯日内），而且具体每个月赢利率和月平均赢利率相比偏离度很小，换句话说标准差比较小，就是很稳定
3 如何减少交易系统衰落的幅度和时间？换句话说如何让我们的资金曲线更加平滑。海龟交易法则的作者认为要品种和系统多样化。你是如何看这个问题的？你觉得如何做组合最能平滑资金曲线？ 第一个问题，至少在期指的测试上，止损的效果好于收盘平仓。 关于第一个问题:这个是我在设计外汇交易策略的时候得到的经验,经过了国内外很多市场很多品种的检验,你可以测试下一般都是这样的.
第二个问题:嗯,这个应该是可能的,但是很少有人能做到,外汇市场是世界上最难做的市场都有很多人设计出你说的这样的系统来.而且期货炒单手的方法利润率远高于你说的这个水平.恩,他们的方法也是可以通过高频算法交易实现的.
第三 几个常用方法
1是通过指标过滤市场状况区分趋势市还是震荡市
2通过交易时段选择过滤无效信号
3优化止盈止损平仓策略
4一个趋势系统和一个震荡系统配合使用
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