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标题: 关于参数优化栏的问题 [打印本页]

作者: 初中生学tb 时间: 2009-8-7 17:26:12 标题: 关于参数优化栏的问题

在参数优化中盈利因子，标准差变异系数，tb系数都是什么东东啊。还有这些值的大小都说明了什么？

作者: nopain 时间: 2009-8-13 15:42:16

盈利因子是指总盈利/总亏损；
标准差就是所有交易盈亏的标准差;
变异系数是所有交易盈亏的变异系数;
TB系数=(平均净利润×平均净利润×交易次数)/(平均盈利×平均亏损)；

作者: redfox2005 时间: 2009-8-13 21:24:09

TB系数=(平均净利润×平均净利润×交易次数)/(平均盈利×平均亏损)；？
请教上面具体有什么用？

作者: davidveirs 时间: 2009-10-13 14:53:32

第一次看到这样一个指标，觉得满奇怪的。。。　　同楼上的一样。。
估计是一个综合评价指标，衡量赚钱能力的，次数用来扯平短线交易与长线交易的，应为一般短线交易盈亏数都比较小，但交易的次数多；但中长期策略者交易次数小，但盈利与亏损的数都比较大。而且平均净利润的平方比分子高一个数量级，结果就是获利的多少了。。　
不知道这样解释通不通，　愿发明这个指标的高人出来指点一下。。　

作者: freefrom 时间: 2009-10-13 17:43:30 标题: 回复 2# nopain 的帖子

补充一下变异系数的定义：
      变异系数是衡量资料中各观测值变异程度的另一个统计量。
      标准差与平均数的比值称为变异系数，记为C·V。其计算公式为C·V=标准差/平均数*100%。
      变异系数可以消除单位和（或）平均数不同对两个或多个资料变异程度比较的影响。

注意，变异系数的大小，同时受平均数和标准差两个统计量的影响，因而在利用变异系数表示资料的变异程度时，最好将平均数和标准差也列出。

作者: chengjun1201 时间: 2010-1-2 13:50:32

补充一点：

最看重的有两个指标，一是平均盈亏比，二是盈利率，三是两者的乘积。平均盈亏比正好是赌博中的长期赔率、而盈利率正好是赌博中的长期胜率，如果盈亏比是1，则盈利率必须大于50%，如果盈利率等于50%，则盈亏比必须大于1。二者的乘积必须大于0.5（考虑实盘的滑点影响，应该扩大到0.6）才可能站在赌场这一边享受同样的长期资产增值效应，如果达不到这个水平，则亦只不过沦为芸芸赌徒中的一个而已。

作者: rypan 时间: 2010-7-30 13:32:27

我感觉最重要的指标，应该是开平仓时间在时间轴上的分布。

只有这个指标平均分布，才能认为是一个好系统。

作者: aocool 时间: 2010-9-3 17:05:27

我感觉最重要的衡量系统优劣的指标是盈利/回撤，希望能把这个加进来。

作者: helong5464114 时间: 2011-2-24 11:38:24

还有什么比较好的指标

作者: 独孤求败 时间: 2011-2-25 00:04:44

ＴＢ系数是越大越好还是越小越好？

作者: wgan1234 时间: 2011-7-3 13:43:21

当然是越大越好，建议加上资金最大回撤优化

作者: faruto 时间: 2011-9-28 12:42:32

ＴＢ系数是越大越好还是越小越好？
独孤求败发表于 2011-2-25 00:04

应该是越大越好

TB系数=(平均净利润×平均净利润×交易次数)/(平均盈利×平均亏损)；

作者: zhen2710 时间: 2011-11-20 18:54:35

TB系数=(平均净利润×平均净利润×交易次数)/(平均盈利×平均亏损)
=（净利润/交易次数 *净利润/交易次数 * 交易次数）/(总盈利/盈利次数 * 总亏损 /亏损次数）
=（净利润*净利润*盈利次数*亏损次数）/(交易次数*总盈利*总亏损）
这样推算对不对这样看来TB系数什么意义

作者: jiaolongzjd 时间: 2012-2-22 16:48:28

回复 13# zhen2710

我在纸上推出来的和你一样

作者: zhen2710 时间: 2012-2-24 20:55:52

回复 14# jiaolongzjd

我到现在也没明白这个指标，一般这些指标只是参考

作者: LiuxiaoqiangTB 时间: 2013-8-28 19:57:32

应该是越大越好

作者: Huntingtonp 时间: 2016-3-3 09:10:20

nopain 发表于 2009-8-13 15:42
盈利因子是指总盈利/总亏损；
标准差就是所有交易盈亏的标准差;
变异系数是所有交易盈亏的变异系数;

指标的优化是系统根据不同参数计算出结果，然后选择最好的那一个参数，TB的优化是指这样的优化对吗？

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