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标题:
请问版主关于buy的问题
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作者:
mars622160
时间:
2011-11-21 10:39:08
标题:
请问版主关于buy的问题
请问版主：
说明文档中关于buy函数是的解释是“先平掉所有空头仓位，然后再开规定的多头手数”
我的语句为：如果满足条件（条件用close[1]来写），则执行buy(1,close[1],false)，假设在某一个bar上，满足条件，并且此时我持有一手空头仓位，我想问的是：
执行过程是以下中的哪一个：（1）先平掉一手空头仓位，然后马上开一手多头？（
平空仓和开多仓中间有时间延迟
）（2）还是在平掉一手空头的瞬时就开了一手多仓？
作者:
lh948
时间:
2011-11-21 11:12:07
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1#
mars622160
其实开仓和平仓他是同时发出委托单的。是你所指的(2)的情况，反手要准备两手的资金。
作者:
mars622160
时间:
2011-11-21 12:16:02
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2#
lh948
非常感谢您的指教，但是如果用反手开仓函数buy总是要准备两手资金的话，这样会造成资金的浪费，我想达到差不多开仓效果，然后又只有一手资金，请问有没有办法解决呢？（
或者说有没有办法让平仓和开仓有时间延迟，或者还有什么其他的好办法
）非常感谢！
作者:
lh948
时间:
2011-11-21 16:30:07
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3#
mars622160
延迟发单请参考以下代码。
Params
Numeric FastLength(5);
Numeric SlowLength(20);
Numeric DelayTicks(5);
Vars
NumericSeries AvgValue1;
NumericSeries AvgValue2;
Numeric LastBarTime;
Numeric TickCounter;
Begin
AvgValue1 = AverageFC(Close,FastLength);
AvgValue2 = AverageFC(Close,SlowLength);
LastBarTime = GetGlobalVar(0);
TickCounter = GetGlobalVar(1);
If(BarStatus==2 && LastBarTime != Time)
{
LastBarTime = Time;
TickCounter = 0;
}
If(MarketPosition <>1 && AvgValue1[1] > AvgValue2[1])
{
If(MarketPosition==0 || BarStatus!=2)
{
Buy(1,Open);
}Else
{
BuyToCover(1,Open);
If(TickCounter==0)
{
TickCounter = 1;
}else If(TickCounter < DelayTicks)
{
TickCounter = TickCounter + 1;
}else
{
Buy(1,Open);
}
}
}
If(MarketPosition <>-1 && AvgValue1[1] < AvgValue2[1])
{
If(MarketPosition==0 || BarStatus!=2)
{
SellShort(1,Open);
}Else
{
Sell(1,Open);
If(TickCounter==0)
{
TickCounter = 1;
}else If(TickCounter < DelayTicks)
{
TickCounter = TickCounter + 1;
}else
{
SellShort(1,Open);
}
}
}
SetGlobalVar(0,LastBarTime);
SetGlobalVar(1,TickCounter);
End
复制代码
作者:
mars622160
时间:
2011-11-21 16:41:47
本帖最后由 mars622160 于 2011-11-21 16:43 编辑
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4#
lh948
谢谢楼主，但我还想问用下面的方法写不知道可不可以：
if(con[1]=true)
{
Buytocover(1,close[1],false);
Buy(1,close[1],false);
}
这样不知道会不会“
平仓时间和开仓时间有一定的延迟
“，然后用1手资金也可以在平空仓的同时反手开多仓？（
或者说上面的Buytocover和Buy也基本是同时执行的，平仓时间和开仓时间
不会有
延迟
）
作者:
lh948
时间:
2011-11-22 09:02:11
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5#
mars622160
上面的语句也是会同时执行的。
作者:
mars622160
时间:
2011-11-23 09:16:17
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6#
lh948
请问楼主，您给我的代码在
实盘中
可以实现延迟开仓，但是
在回测的时候
就无法实现了对吧，因为回测时每根bar上只有，open，high，low，close，没有tick数据进来，
您上面代码中的tickcounter的值也不会增加，所以回测显示的结果是
不会反手开仓
（但是实盘中会反手开仓），
不知道这样理解是否对，谢谢！
作者:
lh948
时间:
2011-11-23 09:26:32
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7#
mars622160
在历史上会反手的，代码中
If(MarketPosition==0 || BarStatus!=2)
复制代码
将情况分为历史和最后一根bar
作者:
mars622160
时间:
2011-11-24 12:43:22
本帖最后由 mars622160 于 2011-11-24 12:57 编辑
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8#
lh948
不好意思，再请问楼主：
（1）以下代码在整段程序中的作用是什么？不是太理解，我的理解就是在每根bar的第一个tick上把LastBarTime赋值为当前bar的时间，而让tick计数器的值变为0，
但是条件中有“BarStatus==2“，这就表明是在超级图表中的最后一个bar上才执行，这在实盘中没有问题，但是回测时，中间bar的BarStatus都不为2，这个语句如何能够在回测中正常运行？
望楼主解惑，谢谢！
If(BarStatus==2 && LastBarTime != Time)
{
LastBarTime = Time;
TickCounter = 0;
}
（2）假设在同一根bar上，TB的运行机制是每进入一个tick就把所有代码都运行一遍，运行到代码中的“ TickCounter = TickCounter + 1;”时，
等号右边
的“TickCounter”是上一个tick计算好的TickCounter值吗？因为TickCounter只是普通变量（非序列型变量），如何能够获得上一个tick计算的TickCounter值？
这样理解是否对
：在同一根bar上，要获得上一个tick计算得到的TickCounter值，必须引入全局变量“SetGlobalVar(1,TickCounter);”，这样就把上一个tick计算得到的TickCounter值保留在全局变量中，
在当前tick刚开始时
，调用“ TickCounter = GetGlobalVar(1);”就把上一个tick计算得到的TickCounter值保留到当前tick中了，不知道这样理解是否对？
（3）顺便问下：全局变量的作用是否就是让变量的值在不同tick和不同bar中都可以保留，
从而让变量的值不会被重新赋予初值
。
它与序列变量的最大区别是
：序列变量只能保留前一根bar的最后一个tick计算得到的变量值，而全局变量可以保留每个tick计算得到变量值。
（4）以上代码
在V3中
运行应该也没有逻辑问题对吧？谢谢！
非常感谢您的回答！
作者:
lh948
时间:
2011-11-25 15:00:16
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9#
mars622160
1.回测是不会走到这个分支里的，回测历史的时候，是走到
If(MarketPosition==0 || BarStatus!=2)
{
Buy(1,Open);
}
复制代码
作者:
lh948
时间:
2011-11-25 15:06:46
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9#
mars622160
2.对的，TickCounter从全局变量存储来的
3.全局变量不会收到的bar数据的改变而改变，是独立于k线的，普通变量都是跟着k线走的。
4.V3里还需要进一步调试，建议使用v4
作者:
mars622160
时间:
2011-11-25 17:17:12
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11#
lh948
非常感谢您的回答，我还有两个疑问：
1.如果使用延迟发单操作，是否会造成回测和真实交易有很大的不一致的情况？（因为回测时只有open，high，low，close，没有tick数据，只有用open，high，low，close成交才能让回测和真实交易一致）
2.TB的交易助手里面有没有什么功能实现延迟发单的操作（不是全部延迟，而是使用buy后，会造成交易一手需要准备两手资金的情况，
所以想把平空仓和反手开多仓间隔一定的时间，不知道TB交易助手里有没有这样的功能
），感觉编写程序还是容易出错
作者:
lh948
时间:
2011-11-27 10:52:01
1.没有办法做到一模一样的
2.没有
作者:
mars622160
时间:
2011-11-27 15:21:12
本帖最后由 mars622160 于 2011-12-7 12:15 编辑
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13#
lh948
不好意思，今天测试时又发现了一点问题，在您给的如下代码中：
If(BarStatus==2 && LastBarTime != Time)
{
LastBarTime = Time;
TickCounter = 0;
}
上面语句如果是在实盘中，则假设现在在最新一根bar上，则BarStatus==2满足，
随着最后一根bar上不同的tick进入
，则LastBarTime != Time也是满足的（因为即使在同一个bar上，每个tick对应的time也是不同的，time在秒级别上，肯定有所不同），所以上面if后的语句在每个tick进入后都执行一次，
这样的话在最后一根bar上“TickCounter = 0;”就不断被执行，这样应该是不对的吧？
望解惑，谢谢楼主啊！
作者:
lh948
时间:
2011-11-28 09:42:40
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14#
mars622160
如果您是在tick级别上使用，那么就不需要使用这个函数来延迟了，数bar就可以了。
作者:
mars622160
时间:
2011-11-28 09:47:30
本帖最后由 mars622160 于 2011-11-28 09:53 编辑
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15#
lh948
问题1.那您的代码适合在什么周期使用呢？
问题2.还有就是我上面的理解是否对呢，
是否会出现上面的说的问题：在最后一根bar上“TickCounter = 0;”就不断被执行”
（我使用的周期是在1分钟框架下）
非常感谢您耐心的解答！谢谢！
PS：我以前都是在open处发单，但是发现使用Buy后，交易1手需要2手的资金，所以想在open处平仓，然后过几秒再反向开仓，这样就只需要一手的资金了
作者:
lh948
时间:
2011-11-28 10:07:17
1.非tick周期都可以用
2.1分钟time的秒信息都为0
作者:
hyqspuy01
时间:
2012-1-17 15:45:12
啊？坐着可见
作者:
hyqspuy01
时间:
2012-1-17 15:49:21
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17#
lh948
作者可见。管理员大人能不能取消这个。。。
作者:
neo_wing
时间:
2012-2-2 12:21:19
为什么回复都是仅作者可见呢
作者:
hc27080401
时间:
2012-2-4 09:52:19
mark一下
作者:
yangedwin99
时间:
2012-2-15 18:55:15
为啥看不到回复？
作者:
wcnmddfby
时间:
2012-3-2 19:50:08
我也在这个问题中痛苦着。
作者:
wcnmddfby
时间:
2012-3-2 19:51:46
本来是自动化，结果弄到现在，还多了一件事情。不光是要盯着行情。还要盯着TB。
作者:
s317503165
时间:
2012-3-28 15:39:42
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4#
lh948
老大，你的反手延时开仓模板有问题啊，当我延时5秒后，正好换了根K线，那就不开仓了，老大，修改下模板吧
作者:
CrewsHe
时间:
2012-4-13 12:43:48
学习中
作者:
lnyuanming
时间:
2012-4-14 08:59:25
真够愁人的，你们开发个延时函数能有多难，还让我们加这个弄那个的。
作者:
s040440331
时间:
2012-7-16 19:53:35
好帖，学习
作者:
浪漫z
时间:
2012-10-10 09:06:23
感谢lh948管理员对这个问题的耐心回复，也感谢楼主提出好的问题。学习了。
作者:
TBLearning
时间:
2014-3-13 15:35:49
楼主的深入与细致,值得晚辈学习,赞一个
作者:
cf_753168
时间:
2017-2-17 22:24:51
用了，只能平仓，不能开仓
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