A_buyposition函数的用法?

yk1234

1. A_buyposition函数调用的当前帐户的持仓量?或是持仓状态(空与多)?
  2.marketposition是指持仓状态,在实盘程序测试中,买卖信号反复,导置同时拥有多单与空单,等买卖信号在次出现时,就拥有几手空单或多单.
  3.如果要消除上述的情况,上述可结合使用吗?该如何编写?

tradeblazer

1、A_buyposition是当前真实账户，当前商品的持多仓量。
2、MarketPosition是指测试过程中的持仓状态，不会出现锁仓的情况。在做真实交易时，需要尽量同步真实账户和测试的仓位及资金等信息。

您可以看看这个帖子：
http://www.tradeblazer.net/forum/thread-423-1-7.html

yk1234

1.     A_buyposition的返回值是>=0;
         A_sellposition的返回值是<=0;

yk1234

回溯测试：(Back-Testing)，将交易系统应用到历史数据当中，产生相应的买卖动作，并根据这些买卖动作产生详细的测试报表。

自动交易：将回溯测试在最新数据(图表中最后一个Bar)下产生的买卖讯号，应用到指定的帐号中，进行实时自动交易。


图表中最后一个Bar是指价格在跳动的Bar.

yk1234

将回溯测试在最新数据(图表中最后一个Bar)下产生的买卖讯号,是指有价格在跳动的Bar中产生的买卖讯号.

yk1234

[code][/code]


If(BarStatus==2)
                                          {   
                                              If(A_SellPosition==0)                                            
                                                    {
                                                       SetGlobalVar(0,Value1);
                                                                                                         }Else
                                                                                          If(A_SellPosition!=0)
                                                                                                        {   Value3=A_SellAvgPrice;
                                                                                                                If(Close>Value3+TrailingPoint1*MyMinMove)
                                                            {
                                                               Buy(1,Q_AskPrice);
                                                                                                                           SetGlobalVar(0,High);
                                                                                                                           SetGlobalVar(1,A_BuyAvgPrice);
                                                             }Else
                                                         If(Close<=Value3+TrailingPoint1*MyMinMove)
                                                                                                                        {
                                                                SetGlobalVar(0,Value1);
                                                             }
                                                                                                        }

价格出现亏损时,不平仓
                                                                                   }Else

yk1234

1. If(BarStatus==2)
   
2. {   
   
3.        If(A_SellPosition==0)                                            
   
4.        {
   
5.               SetGlobalVar(0,Value1);
   
6.       }Else If(A_SellPosition!=0)
   
7.       {   
   
8.                Value3=A_SellAvgPrice;
   
9. 
   
10.         If(Close>Value3+TrailingPoint1*MyMinMove)
    
11.                 {
    
12.                       Buy(1,Q_AskPrice);
    
13.                       SetGlobalVar(0,High);
    
14.                       SetGlobalVar(1,A_BuyAvgPrice);
    
15.                 }Else If(Close<=Value3+TrailingPoint1*MyMinMove)                                                        {
    
16.                      SetGlobalVar(0,Value1);
    
17.                  }
    
18.        }
    
19. }

复制代码

        价格出现亏损时,不平仓

yk1234

发表时复制编程,出现顺序乱

小米

要将公式内容插入在两个[code]的中间,看到你好象是放到了后面,所以才出现这个情况的.

tradeblazer

原帖由 yk1234 于 2007-11-16 13:22 发表


If(BarStatus==2)
{   
       If(A_SellPosition==0)                                            
       {
              SetGlobalVar(0,Value1);
      }Else If(A_SellPosition!=0)
      {   
        ...

您这里根本没有编写平仓的指令，只有buy,没有sell