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   各类公式

TradeBlazer公式包含的公式类型如下:

用户函数公式应用

用户函数

用户函数是可以通过名称进行调用的一组语句的集合,用户函数返回一个值,这个值可以是Numeric,Bool,String三种类型中的任何一种。您可以在需要的任何地方调用用户函数来完成相应的功能。

例如,在TradeBlazer公式中经常使用的一个用户函数Summation,Summation通过输入Price序列数据,以及Length统计周期数,计算Price最近Length周期的和,每次用户需要进行求和计算的时候,都可以调用Summation代替冗长的求和代码,输入参数并获取返回值。

Summation是TradeBlazer公式中一个比较简单的用户函数,TradeBlazer公式提供了上百个内建用户函数,当然,您也可以编写您自己的用户函数。

用户函数通过参数传递输入数据,通过引用参数或返回值传递输出数据,以上例子中的Summation函数,在被调用的时候格式如下:

Value1 = Summation(Close,10);

在调用Summation的时候,需要根据定义时候的参数列表和顺序,输入相应的输入参数,有默认值的参数可以省略输入参数。

用户函数在交易开拓者中使用有如下规则:

  • 支持九种类型的参数定义,支持指定参数默认值;

  • 支持使用引用参数,可通过引用参数返回多个数据;

  • 支持六种类型的变量定义,支持指定变量的默认值;

  • 可以访问Data0-Data49个数据源的Bar数据;

  • 可以访问行情数据、属性数据;

  • 必须通过Return返回数据,返回数据类型为三种基本类型之一;

  • 脚本中的返回数据类型必须和属性界面设置中一致;

  • 用户函数之间可以相互调用,用户函数自身也可以递归调用;

  • 用户函数可以根据设置调用部分的系统函数。

用户函数的类型

用户函数按照返回值类型不同可以分为数值型(Numeric),布尔型(Bool),字符串(String)三种基本类型,三种类型用户函数在调用时需要将返回值赋予类型相同的变量。

按照用户函数属性不同,用户函数可以分为内建用户函数和其他用户函数两种,内建用户函数是交易开拓者提供的,用于支持公式系统运行的预置公式,您可以查看和调用内建用户函数,但是不能删除和修改内建公式。

按照用户函数的实现机制不同,用户函数可分为普通函数和序列函数。普通函数和其他语言的函数类似,输入参数,执行一段程序代码,返回需要的值。序列函数是输入参数或变量中有序列数据类型的用户函数。

序列函数

序列函数是一种特殊的用户函数,当它的参数或变量中使用了序列数据,我们就称之为序列函数,序列数据作为普通计算机语言和TB语言的重要区别,是进行金融序列数据计算的核心。为了保证序列数据的正确计算,序列函数需要每个Bar都被调用,如果有些Bar没有调用序列函数,序列函数中的序列数据则是上一个Bar的值。除非是您的算法需要,否则建议不要在条件语句,条件语句的判断表达式,循环语句中使用序列函数。

使用内建用户函数

TradeBlazer公式中提供上百个内建用户函数,一部分用户函数提供类似于求和,求平均,求线性回归等算法方面的功能,另外一些函数提供技术分析的一些算法,比如:RSI,CCI,DMI等,这些用户函数用户辅助完成技术分析。

在创建自己的技术分析和交易系统时,如果需要自己写一些算法,您可以首先在用户函数中查找是否有相应的内建用户函数,尽可能的多使用内建用户函数,减少出错的可能。您也可以编写自己的算法,以供在技术分析和交易系统中使用。

用户函数的参数

大部分用户函数都需要接受输入的信息进行计算,这些输入的信息,我们称之为参数。关于用户函数参数的使用详细说明参见参数

如何编写用户函数

一个用户函数由三部分组成,参数定义,变量定义,脚本正文。

语法如下:

Params
    参数定义语句;
Vars
    变量定义语句;
Begin
    脚本正文;
End

参数定义和变量定义部分在前面已经详细叙述过,脚本的正文部分将输入参数进行计算,得出函数的返回值,并通过Return返回。

例如,我们以Average为例,Average计算Price在Length周期内的平均值。Average调用Summation求和,并计算平均值,然后返回结果,脚本如下:

Params
    NumericSeries Price(1);
    Numeric Length(10);
Vars
    Numeric AvgValue; 
Begin
    AvgValue = Summation(Price, Length) / Length;	
    Return AvgValue;
End

对于使用多个输出的情况,即使用引用参数的情况,我们以求N周期最大值为例进行描述,假定我们需要编写一个用户函数,该函数需要求出序列变量Price在最近Length周期内的最大值,并且要求出最大值出现的Bar和当前Bar的偏移值。脚本如下:

Params
    NumericSeries Price(1);
    Numeric Length(10);
    NumericRef HighestBar(0);
Vars
    Numeric MyVal;
    Numeric MyBar;
    Numeric i; 
Begin
    MyVal = Price;
    MyBar = 0;
    For i = 1 to Length - 1
    {
    	If ( Price[i] > MyVal)
    	{
    		MyVal = Price[i];
    		MyBar = i;
    	}
    }
    HighestBar = MyBar;
    Return MyVal;
End

用户函数的调用

用户函数成功创建之后(编译/保存成功),您可以在其他的用户函数、技术分析、交易指令等公式中调用用户函数,调用用户函数时需要注意保持参数类型的匹配,即用户函数参数的声明数据类型需和调用时传入参数的数据匹配,这是所指的匹配是指基本数据类型:数值型,布尔型,字符串三种类型匹配,并且保持序列参数和传入变量类型的对应。我们可以对用户函数定义为Numeric或者NumericRef的参数使用Numeric类型的变量作为传入参数;但不能将在定义为NumericSeries类型的参数时传入Numeric。具体的对应关系如下表:


函数参数声明类型 可传入的变量类型
Numeric Numeric,NumericRef,NumericSeries
NumericRef Numeric,NumericRef,NumericSeries
NumericSeries NumericSeries
Bool Bool,BoolRef,BoolSeries
BoolRef Bool,BoolRef,BoolSeries
BoolSeries BoolSeries
String String,StringRef,StringSeries
StringRef String,StringRef,StringSeries
StringSeries StringSeries

对于函数的返回值,您也可以将用户函数的Numeric返回值赋值给NumericSeries或NumericRef变量。即在用户函数的返回值使用时,忽略其扩展数据类型。比如我们在调用Average求平均值时,可以这样调用:

Vars
    Numeric Value1;
Begin
    Value1 = Average(Close,10);
    ...
End

我们也可以按照以下方式进行调用:

Vars
    NumericSeries Value1;
Begin
    Value1 = Average(CloseTmp,10);
    ...
End

A用户函数调用自身,我们称之为直接递归;A用户函数可以调用B用户函数,同时B用户函数也可以调用A用户函数,对于这种的情况,我们称之为间接递归;

不管是直接递归还是间接递归,用户函数在执行的时候,都可能遇到递归调用没有出口,导致死循环的情况。因此,我们在编写公式的时候,要注意避免使用递归算法,如果一定需要使用递归算法,要注意保证递归算法都有出口。

用默认参数调用用户函数

用户函数在被调用的时候,如果传入的参数和参数的默认值一样,可以省略输出参数,使用默认值来调用用户参数。只能够对排列在后面的那些参数使用默认参数,默认参数的定义参见参数

公式应用

TradeBlazer公式通过公式应用来实现技术分析输出和交易策略的执行,根据使用目的的不同,我们将公式应用分为两类(技术分析交易策略)进行单独描述。

技术指标

技术指标是最常用的一类公式,它通过计算一系列的数学公式,在每个Bar都返回值,这些值在图表模块中输出为线条、柱状图、点等表现形式,通过分析图形特点、走势和曲线帮助客户分析行情走势,得出合理的交易判断。

当技术指标应用在图表中时,您可以设置技术指标各输出值的表现形式,以及颜色、粗细等,如下图的点,线,柱状图所示:


技术指标

示例,技术指标RSI,脚本如下:

Params
    Numeric Length(14);
    Numeric OverSold(20);
    Numeric OverBought (80);
Vars
    Numeric RSIValue(0);
    Numeric RSIColor(-1);
Begin
    RSIValue = RSI(Close,Length);
    If (RSIValue > OverBought)
    {
        RSIColor = RED;
    }Else If (RSIValue < OverSold)
    {
        RSIColor = CYAN;
    }
    PlotNumeric("RSI1", RSIValue, RSIColor);
    PlotNumeric("超卖", OverSold);
    PlotNumeric("超买", OverBought);
    	
    If CrossOver(RSIValue,OverSold)
    {
    	Alert("Indicator exiting oversold zone");
    }
    If CrossUnder(RSIValue, OverBought)
    {
    	Alert("Indicator exiting overbought zone");
    }
End

公式应用RSI调用RSI内建用户函数计算出结果,然后判断其返回值和超买,超卖的关系,设置显示颜色,并产生报警信息。

公式应用在输出数据时,我们是通过输出值的名称来进行识别,名称相同则认为是一个数据,如下的代码,后面语句的输出数据将会覆盖前面语句的输出数据。

PlotNumeric("Test",10);
PlotNumeric("Test",20);

最后"Test"输出的数据为20,而不是10。

常用的技术指标类函数有PlotNumeric、PlotString、PlotBool、UnPlot、Alert。

交易策略

当我们在公式应用中编写了完整的开平仓规则以及、头寸控制、风险控制等代码,我们称之为交易策略,交易策略是我们一个独立交易思想的完整体现。

TradeBlazer公式提供四个交易函数和现实中的四种交易动作进行对应,列表如下:


函数名 描述
Buy 平掉所有空头持仓,开多头仓位。
Sell 平掉指定的多头持仓。
SellShort 平掉所有多头持仓,开空头仓位。
BuyToCover 平掉指定的空头持仓。

示例,以下是一个双均线交易策略的代码:

Params
    Numeric FastLength(5);
    Numeric SlowLength(20);
    Numeric BuyLots(1);
Vars   
    NumericSeries AvgValue1;
    NumericSeries AvgValue2; 
Begin
    AvgValue1 = AverageFC(Close,FastLength);
    AvgValue2 = AverageFC(Close,SlowLength);
    If(MarketPosition!=1 And (AvgValue1[1] > AvgValue2[2]))
    {
        Buy(BuyLots,Open);
    }
    
    If(MarketPosition!=-1 And (AvgValue1[1] < AvgValue2[2]))
    {
        SellShort(BuyLots,Open);
    }
End

为了在上面交易策略在超级图表中执行同时看到两条均线的数值,我们也可以在交易策略中输出指标线条,只需要增加以下两行代码:

    PlotNumeric("MA1",AvgValue1);
    PlotNumeric("MA2",AvgValue2);

除了希望看到两条均线值之外,我们还希望能够在超级图表中看到交易策略的盈亏曲线,这时我们需要再增加一条指标线:

    PlotNumeric("OpenEquity",Portfolio_TotalProfit);

关于交易策略的更多使用参见交易策略进阶

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