06年的老系统，大家一起观摩学习

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它的代码不是TB得，希望大虾们能转为TB，让大家一起观摩学习。

背景简介：
这个系统的创作人是Philipp Kahler，德国人。由WLD开发者...场趋势上获利。
实际的市场趋势（牛/熊）由ADX、DIMinus和DIPlus确定，并由EMA的方向确认，交易信号由最高价和最低价的SMA产生。

进场部分：
ADX显示趋势有多强，作为一个标准值，如果ADX>30，趋势就是强的。趋势的方向由DIMinus和DIPlus决定。如果DMPlus在DIMinus之上，趋势就是牛的（浅绿色背景），反之，就是熊的（浅红色背景）。ADX、DIMinus和DIPlus的初始长度设置是18（读物中的标准长度是14，而ADX的边界值是20）。
趋势的确认通过观察收盘价的EMA做到。如果实际的EMA比前一天的EMA高，市场就向上走，因此牛趋势被确认。EMA的长度是28个K线。被确认的牛趋势用暗绿色显示，被确认的熊趋势用暗红色确认。
买入信号（做多）在牛趋势被检测并确认时，并且收盘价大于最高价的SMA时产生。SMA的长度是5个K线。

出场部分：
当日最低价穿过它的SMA，或者收盘价低于它的EMA时，做多信号就被关闭。做空信号情况类似但相反。

风险控制：
无采取特别的风险控制措施。

资金管理：
每次交易用总帐户的10%资金建仓。

测试绩效：
根据Kahler的说法，从1998年10月开始，两年内这个系统只交易德国债券合约（多空都交易），帐户回报率达到400%（获利因子profit factor=3.6），总共有30次交易（13个是多，其他是空），其中22个盈利，8个亏损，50%的时间在市。

{ Plot ADX Values }

var Bar, ADXPeriod, ADXPane, Parameter, StopLossSeries: integer;
var BarHighProfit, BarLowProfit, CumProfit, p, Shares: integer;
var StartCapital, ATRValue, ProfitPercent, Profit, Price: float;
var BullTrend, BearTrend, DipLong, DipShort: boolean;
var ATRFactor, ChandelierExit, YoYoExit, SellPrice: float;
var ExitLong, ExitShort: boolean;
var ProfitControlPane, CumProfitPane: integer;

ADXPane := CreatePane( 75, TRUE, FALSE );
PlotSeries( ADXSeries( 18 ), ADXPane, 009, 2 );
PlotSeries( DIPlusSeries( 18 ), ADXPane, 050, 0 );
PlotSeries( DIMinusSeries( 18 ), ADXPane, 900, 0 );
DrawLabel( 'ADX, DI+, DI-', ADXPane );
DrawHorzLine( 0, ADXPane, 444, 1 );
DrawHorzLine( 30, ADXPane, 444, 1 );

{ Plot SMAs and EMAs }
PlotSeries( EMASeries( #Close, 28 ), 0, 044, 2 );
PlotSeries( SMASeries( #High, 5 ), 0, 922, 0 );
PlotSeries( SMASeries( #Low, 5 ), 0, 262, 0 );

for Bar := 30 to BarCount() - 1 do
begin
{ See if we're in a trend mode }
BullTrend := false;
BearTrend := false;
if ADX( Bar, 18 ) > 30 then
begin
if DIPlus( Bar, 18 ) > DIMinus( Bar, 18 ) then
begin
BullTrend := true;
SetBackgroundColor( Bar, 898 );
end
else if DIMinus( Bar, 18 ) > DIPlus( Bar, 18 ) then
begin
SetBackgroundColor( Bar, 988 );
BearTrend := true;
end;
end;
if LastPositionActive() then
begin
{ Test for closing Long Positions }
if PositionLong( LastPosition() ) then
begin
if ( PriceLow( Bar ) < SMA( Bar, #Low, 5 ) ) or ( PriceClose( Bar ) < EMA( Bar, #Close, 28 ) ) then
SellAtMarket( Bar + 1, LastPosition(), '' );
end
else
{ Test for closing Short Positions }
begin
if ( PriceHigh( Bar ) > SMA( Bar, #High, 5 ) ) or ( PriceClose( Bar ) > EMA( Bar, #Close, 28 ) ) then
CoverAtMarket( Bar + 1, LastPosition(), '' );
end;
end
else
begin
{ Confirm any trends with an EMA check }
if BullTrend then
BullTrend := EMA( Bar, #Close, 28 ) > EMA( Bar - 1, #Close, 28 );
if BearTrend then
BearTrend := EMA( Bar, #Close, 28 ) < EMA( Bar - 1, #Close, 28 );
{ Trigger long/short trades with the confirmed trends }
if BullTrend then
begin
SetBackgroundColor( Bar, 787 );
if PriceClose( Bar ) > SMA( Bar, #High, 5 ) then
BuyAtMarket( Bar + 1, '' );
end;
if BearTrend then
begin
SetBackgroundColor( Bar, 877 );
if PriceClose( Bar ) < SMA( Bar, #Low, 5 ) then
ShortAtMarket( Bar + 1, '' );
end;
end;
end;

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自己顶起来

趋势跟踪

希望高手能够翻译成TB代码......

天崖

希望高手能够翻译成TB代码希望高手能够翻译成TB代码

zzzlondon

这个效果真是奇烂无比，出场太烂了。。

趋势跟踪

希望zzzlondon老师能够共享代码，共同研究探讨...

天崖

希望zzzlondon老师能够共享代码，共同研究探讨

zzzlondon

代码很简单的，因为TB里自带的DI的算法，出场那个high、low超过sma就出场非常敏感，通常都是一两根bar就出来了

1. Params
   
2.         Numeric adx_Length(14);
   
3.         Numeric ema_Length(28);
   
4.         Numeric sma_Length(5);
   
5.         Numeric adx_Filter(30);
   
6. Vars
   
7.         Numeric adx;
   
8.         Numeric DIPlus;
   
9.         Numeric DIMinus;
   
10.         Numeric DI;
    
11.         Numeric oADXR;
    
12.         Numeric oVolty;
    
13.         NumericSeries ema1;
    
14.         NumericSeries sma1;
    
15.         NumericSeries sma2;
    
16.         bool cond1;
    
17.         bool cond2;
    
18.         bool cond3;
    
19. Begin
    
20.         DirMovement(adx_Length,DIPlus,DIMinus,DI,ADX,oADXR,oVolty);
    
21.         /*
    
22.         PlotNumeric("adx",adx,0,Yellow);
    
23.         If(DI>0)PlotNumeric("di",di,0,red);
    
24.         else PlotNumeric("di",di,0,green);
    
25.         */
    
26.         ema1=ema(close,ema_Length);
    
27.         sma1=sma(high,sma_Length,2);
    
28.         sma2=sma(low,sma_Length,2);
    
29.         PlotNumeric("ema1",ema1,0,Yellow);
    
30.         PlotNumeric("sma1",sma1,0,red);
    
31.         PlotNumeric("sma2",sma2,0,red);
    
32.        
    
33.         If(marketposition!=1 && adx>=adx_Filter && DIPlus>DIMinus && ema1>ema1[1])Buy(1,close);
    
34.         If(marketposition!=-1 && adx>=adx_Filter && DIPlus<DIMinus && ema1<ema1[1])sellshort(1,close);
    
35.        
    
36.         If(marketposition==1 && (close<ema1 || low<sma2) && BarsSinceEntry>0)sell(1,close);
    
37.         If(marketposition==-1 && (close>ema1 || high>sma1) && BarsSinceEntry>0)BuyToCover(1,close);
    
38. End

复制代码

奋斗不止

zzzlondon 发表于 2012-5-6 09:01
代码很简单的，因为TB里自带的DI的算法，出场那个high、low超过sma就出场非常敏感，通常都是一两根bar就出 ...

学习中！

道勤

感谢分享思路