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TB如何解决期货的换月导致的数据不连续 [复制链接]

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1^#

发表于 2008-5-6 09:02:00 |只看该作者 |倒序浏览

TB如何解决期货的换月导致的数据不连续对交易系统测试带来的影响
能否像文华那样编制期货指数，再期货指数的基础上来测试交易系统的效果？

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2^#

发表于 2008-5-6 09:08:01 |只看该作者

在指数上进行系统测试是没有意义的，要做长期测试只能自行拼装数据，并在换月时做特殊标记以便平仓或调仓

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3^#

发表于 2008-5-6 09:22:20 |只看该作者

在哪可以找到你说的这些测试的办法，有示例吗

在哪可以找到你说的这些测试的办法，有示例吗

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4^#

发表于 2008-5-6 16:19:46 |只看该作者

回复 #2 nopain 的帖子

长期测试只能自行拼装数据,导出数据受到限制??

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5^#

发表于 2008-5-6 16:30:25 |只看该作者

导出数据可通过数据窗口或数据管理中的数据导出，不能超过2万，没有其他限制

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6^#

发表于 2008-5-6 21:47:45 |只看该作者

回复 #5 nopain 的帖子

以五分钟周期天胶为例

能提供ru0805以前的主力数据吗?

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7^#

发表于 2008-5-7 09:51:02 |只看该作者

您都可以通过设置时间段的方式取到数据

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8^#

发表于 2009-8-1 23:09:40 |只看该作者

如果用连续或者连三数据测试能否可行呢？如果答案为否，那么如何拼装呢？如何认定主力合约？以持仓量最大还是以成交量最大作为切换主力合约的依据？

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