关于指数合约的重要问题 [复制链接]

sensegray

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1^#

发表于 2010-1-18 16:03:09 |只看该作者 |倒序浏览

TB关于指数合约的合成规则进行保密可以理解，可是指数合约如果不能有效反映策略的成绩那就是有问题了。。。
这里就拿最近橡胶的行情举个例子。行情从12月16日开始到今天结束。橡胶每一个月份与RU000的价差竟然都是走低的.这样的话，趋势策略系统的历史测试成绩就要大打折扣了。
如果我用Ru000的信号入场交易Ru1003,Ru1005，那这一波行情我将损失300至400点。

[ 本帖最后由 sensegray 于 2010-1-18 18:33 编辑 ]

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