平仓指令,不能实现自动止损平仓.SetStopLoss(1,100,true),

zejunl

Dear Adm and all,
      我写了一个模型测试一下，使用函数SetStopLoss(1,100,true)不能进行自动平仓，望管理员及各位高手给予帮助，谢谢。
代码如下：
//------------------------------------------------------------------------
// 简称: my_trtst
// 名称: my_trtst
// 类别: 交易指令
// 类型: 其他
// 输出:
//------------------------------------------------------------------------

Params
Numeric down_length(1.5);
Numeric up_length(0.5);
Vars

//-------------止损平仓1000-----------------
SetStopLoss(1,100,true);
//-------------价格盈利回落10%(0.1)实行平仓------------
SetPercentTrailing(600,0.1,true);

//----------------获得当前持仓位置的浮动盈亏--------------
if (MarketPosition!=0 And BarStatus ==2){
FileDelete("C:\\Program_Trading.log");  
FileAppend("C:\\Program_Trading.log","浮动盈亏 = "+Text(A_ProfitLoss()));为什么输出的是一个N/A的字符串。

}
End

//------------------------------------------------------------------------
// 编译版本        GS2004.06.12
// 用户版本        2010/04/17 23:44
// 版权所有        zejunl
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//------------------------------------------------------------------------
此贴在lh948同志的大力支持下已经得到解决。
Submitter: zejunl

[ 本帖最后由 zejunl 于 2010-4-27 13:42 编辑 ]

zejunl

请问这个函数的说明中为什么有该函数仅支持交易指令 ,及怎样去区分函数是否支持交易指令。谢谢！
SetStopLoss
说明 根据参数进行止损平仓操作。
语法 Bool SetStopLoss(Integer Type,Numeric Value,Bool ExitPosition=False)
参数 Type 止损平仓的设置类型，参数定义如下：
0 按照持仓亏损数来计算止损平仓
1 按照每张合约亏损数来计算止损平仓
Value 根据Type类型而不同的设定值。
ExitPosition 布尔值，为True时，表示对当前所有持仓一起计算进行平仓，为False对每一个仓位单独计算进行平仓。  
备注 根据参数进行止损平仓操作，返回值为布尔型，执行成功返回True，否则返回False，该函数仅支持交易指令。
止损平仓是指当亏损大于等于设定值时，自动进行平仓操作，平仓的价格是满足亏损值等于设定值的价格。止损平仓在计算亏损时不考虑佣金。如果Type和Value的输入值无效，该函数的操作将被忽略。  
示例 SetStopLoss(0,2000,True); 当前所有持仓亏损达到2000之后，执行所有持仓位置的止损平仓。（此时是计算所有持仓的亏损数）
SetStopLoss(1,50, False); 当前持仓的某一个建仓位置每张合约的亏损达到50之后，执行该持仓位置的止损平仓。（此时只计算该持仓位置的每张合约亏损）

zejunl

Sorry,是我表述错误，我的意思是，如果在函数解释中标注有“该函数仅支持交易指令”,我怎样去区分这交易函数是只能用于历史测试，还是可以用于实盘操作呢？期待您的解答！谢谢。
Zejunl

zejunl

不明白您的意思，我是说在所有的交易函数中，那些函数可以用于实盘交易，那些只能用于测试中使用，因为我看了交易函数解释，通通都有这样一句，”该函数仅支持交易指令“，所以就把我弄糊涂了哈。请给予帮助解答。谢谢。

zejunl

zejunl

请看附图。

zejunl

请问一下管理员同志及其它大侠，Bool A_SendOrder(Integer BuyOrSell,Integer EntryOrExit,Numeric fLot,Numeric fPrice)函数，能否把Numeric fPrice 替换为NextOpen来获取交易价格数据，因为这样不会发生重复开仓的问题，谢谢!
if ( tr_hbop[1] > tr_x[1] And (Abs(tr_s1[1]-tr_x[1])<=0 or Abs(tr_s1[1]-tr_x[1])<=0.50))
{
        if (A_SellPosition()>0)
        {
                A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,A_SellPosition(),Q_AskPrice());
        }
        A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Entry,1,Q_BidPrice());
}

if ( tr_hbop[1]<tr_x[1]  And (Abs(tr_b1[1]-tr_x[1])<=0  or Abs(tr_b1[1]-tr_x[1])<=0.50))
{
        if (A_BuyPosition()>0)
        {
                A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Exit,A_BuyPosition(),Q_BidPrice());
        }
        A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Entry,1,Q_AskPrice());
}
//----------------止损操作--------------
if ((A_BuyPosition()>0 or A_SellPosition()>0 ) And BarStatus ==2)
{
//-------------止损平仓100-----------------
        if (A_BuyProfitLoss()<=-100)
        {
                A_SendOrder(Enum_sell,Enum_exit,A_BuyPosition(),Q_BidPrice());
        }
        if (A_SellProfitLoss()<=-100)
        {
                A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_exit,A_SellPosition(),Q_AskPrice());
        }

By,Zejunl

zejunl

谢谢[size],呵呵。

zejunl

Hi, 请看下列代码，为什么不能根据自动止损平仓呢？谢谢!
交易指令应用周期：1分钟，
开仓方向：多仓
开仓价格：SR1101 4995
现在价格：SR1101 4958
损失：SR1101 5995-4958= -370

//----------------止损操作--------------
if ((A_BuyPosition()>0 or A_SellPosition()>0 ) And BarStatus ==2)
{
//-------------止损平仓100-----------------
        if (A_BuyProfitLoss()<=-100)
        {
                A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,A_BuyPosition(),Q_BidPrice());
        }
        if (A_SellProfitLoss()<=-100)
        {
                A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Exit,A_SellPosition(),Q_AskPrice());
        }
       
       
}

zejunl

好的，请问，是否我把BarStatus ==2 删除了就能实现自动止损平仓了呢。? 我现在就去难一下。

zejunl

刚刚才我把程序代码做了些修改，主要是为了避免同一方向重复下单的问题，按照您的提示，我把代码修改如下，请看下列代码，其中我有一个疑问，为什么还是在重复发送同一方向的单,我应该把SetGlobalVar(0,0) and SetGlobalVar(1,0)的初始值放在程序的那一部分。如果把SetGlobalVar(0,0) and SetGlobalVar(1,0)放在Begin and End 之间的话，可能随时都会去把默认值识为当前值。期待您及高手的回答！
关于开平仓记录请看附件中的文件，先行谢过了。
Parms
......
Vars
......
Begin
{
//前面程序计算部分.........

SetGlobalVar(0,0);//多开平仓标志，没有多单持仓用0表示，有多单持仓用1表示。获取数据用GetGlobalVar(0);
SetGlobalVar(1,0);//空开平仓标志，没有空单持仓用0表示，有空单持仓用1表求。获取数据用GetGlobalVar(1);

if ( tr_hbop[1] > tr_x[1] And (Abs(tr_s1[1]-tr_x[1])<=0 or Abs(tr_s1[1]-tr_x[1])<=0.50))
{
        if (GetGlobalVar(1)==1)
        {
                A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Exit,A_SellPosition(),Q_AskPrice());
                SetGlobalVar(1,0);
        }
        if (GetGlobalVar(0)==0)
        {
                A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Entry,1,Q_BidPrice());
                SetGlobalVar(0,1);               
        }
}

if ( tr_hbop[1]<tr_x[1]  And (Abs(tr_b1[1]-tr_x[1])<=0  or Abs(tr_b1[1]-tr_x[1])<=0.50))
{
        if (GetGlobalVar(0)==1)
        {
                A_SendOrder(Enum_Buy,Enum_Exit,A_BuyPosition(),Q_BidPrice());
                SetGlobalVar(0,0);
        }
        if (GetGlobalVar(1)==0)
        {
                A_SendOrder(Enum_Sell,Enum_Entry,1,Q_AskPrice());
                SetGlobalVar(1,1);
        }
}

End


By : Zejunl

[ 本帖最后由 zejunl 于 2010-4-27 12:47 编辑 ]