平仓指令,不能实现自动止损平仓.SetStopLoss(1,100,true),

zejunl

Dear Adm and all,
      我写了一个模型测试一下，使用函数SetStopLoss(1,100,true)不能进行自动平仓，望管理员及各位高手给予帮助，谢谢。
代码如下：
//------------------------------------------------------------------------
// 简称: my_trtst
// 名称: my_trtst
// 类别: 交易指令
// 类型: 其他
// 输出:
//------------------------------------------------------------------------

Params
Numeric down_length(1.5);
Numeric up_length(0.5);
Vars

//-------------止损平仓1000-----------------
SetStopLoss(1,100,true);
//-------------价格盈利回落10%(0.1)实行平仓------------
SetPercentTrailing(600,0.1,true);

//----------------获得当前持仓位置的浮动盈亏--------------
if (MarketPosition!=0 And BarStatus ==2){
FileDelete("C:\\Program_Trading.log");  
FileAppend("C:\\Program_Trading.log","浮动盈亏 = "+Text(A_ProfitLoss()));为什么输出的是一个N/A的字符串。

}
End

//------------------------------------------------------------------------
// 编译版本        GS2004.06.12
// 用户版本        2010/04/17 23:44
// 版权所有        zejunl
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//                        每一版本的TrabeBlazer公式修改和重写的权利
//------------------------------------------------------------------------
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Submitter: zejunl

[ 本帖最后由 zejunl 于 2010-4-27 13:42 编辑 ]

lh948

SetStopLoss这个函数暂时无法在实盘上使用,只能用于历史测试.

zejunl

请问这个函数的说明中为什么有该函数仅支持交易指令 ,及怎样去区分函数是否支持交易指令。谢谢！
SetStopLoss
说明 根据参数进行止损平仓操作。
语法 Bool SetStopLoss(Integer Type,Numeric Value,Bool ExitPosition=False)
参数 Type 止损平仓的设置类型，参数定义如下：
0 按照持仓亏损数来计算止损平仓
1 按照每张合约亏损数来计算止损平仓
Value 根据Type类型而不同的设定值。
ExitPosition 布尔值，为True时，表示对当前所有持仓一起计算进行平仓，为False对每一个仓位单独计算进行平仓。  
备注 根据参数进行止损平仓操作，返回值为布尔型，执行成功返回True，否则返回False，该函数仅支持交易指令。
止损平仓是指当亏损大于等于设定值时，自动进行平仓操作，平仓的价格是满足亏损值等于设定值的价格。止损平仓在计算亏损时不考虑佣金。如果Type和Value的输入值无效，该函数的操作将被忽略。  
示例 SetStopLoss(0,2000,True); 当前所有持仓亏损达到2000之后，执行所有持仓位置的止损平仓。（此时是计算所有持仓的亏损数）
SetStopLoss(1,50, False); 当前持仓的某一个建仓位置每张合约的亏损达到50之后，执行该持仓位置的止损平仓。（此时只计算该持仓位置的每张合约亏损）

lh948

公式类型分为技术指标,用户函数,k线形态,用户字段,特征走势,交易指令
SetStopLoss只能用于交易指令,用于历史的测试,不能在技术指标中使用,不能用于实盘交易

zejunl

Sorry,是我表述错误，我的意思是，如果在函数解释中标注有“该函数仅支持交易指令”,我怎样去区分这交易函数是只能用于历史测试，还是可以用于实盘操作呢？期待您的解答！谢谢。
Zejunl

ranran0623

我帮你顶！！！！！

lh948

暂时只有这个函数。

zejunl

不明白您的意思，我是说在所有的交易函数中，那些函数可以用于实盘交易，那些只能用于测试中使用，因为我看了交易函数解释，通通都有这样一句，”该函数仅支持交易指令“，所以就把我弄糊涂了哈。请给予帮助解答。谢谢。

zejunl

zejunl

请看附图。

lh948

更正一下我之前对上面的回答：

首先，对1楼，A_ProfitLoss()是和账户关联的，前面没有带A和Q的函数（即非A、Q函数）是与图表关联的，也就是说buysell开的仓只在图表上显示开仓平仓。并不是实际在账户上持仓的，所以A_ProfitLoss()取到无效值的。只有交易了，在账户有相应的值，A_ProfitLoss才能取到有效值。

其次，我之前说的对历史测试用的函数，我们建议非A、Q函数，不要用于实盘交易，因为非A、Q函数主要是做来给用户进行历史测试的。这是我们的建议。如果客户非要使用buysell进行交易，也是可以的。A/Q函数交易比较灵活，但是在图表上没有信号。