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kyrthas 发表于 2016-1-20 23:21
myEntryPrice = min(high,fsDonchianHi + MinPoint);
myEntryPrice = IIF(myEntryPrice < Open, Open,myE ...
以自带海龟交易系统的69,70这二行代码为例。。。
69的myEntryPrice = min(high,fsDonchianHi + MinPoint);这句很好理解的对吧?如注释里说明的,得到一个更真实更易成交价格。
70行的myEntryPrice = IIF(myEntryPrice < Open, Open,myEntryPrice); 是为了处理跳空而存在的。。
如果有一开盘就是向上的大跳空,开盘价本身就大于myentryprice了,那此时用myentryprice去做委托价就不合理,得用open方可。
如果没有上述的大跳空,自然还是使用myentryprice做为委托价。
但,若改为你在1)里写的min(open,myentryprice);则是不看有没有跳空,都在open与myentryprice取小的那个值来买入。合理吗?不合理啊。
若是按2)的改写法,将69行写为myEntryPrice = IIF(high<fsDonchianHi + MinPoint, high, fsDonchianHi + MinPoint);也可以,结果没有区别。。但有一个更简单的函数min比大小取小的值就完了,何必使用这个复杂函数呢。 |
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