抛物线转向系统分享

穿堂风

刚才看到群里讨论了会SAR,很多人也想写一个SAR系统,最近比较忙,利用午饭时间写了个SAR系统,大家拿去扩充吧

穿堂风

原创作品,转载注明出处

1. //------------------------------------------------------------------------
   
2. // 简称: SAR_system
   
3. // 名称:
   
4. // 类别: 公式应用
   
5. // 类型: 用户应用
   
6. // 输出: 穿堂风
   
7. //------------------------------------------------------------------------
   
8. 
   
9. Params
   
10.         Numeric AfStep(0.02);
    
11.         Numeric AfLimit(0.2) ;
    
12.         Numeric malen(120);
    
13.         Numeric stopLoss(1);
    
14.         Numeric BuyLots(1);
    
15.         Numeric offset(0);
    
16. Vars
    
17.         Numeric oParCl( 0 );
    
18.         Numeric oParOp( 0 );
    
19.         Numeric oPosition( 0 );
    
20.         Numeric oTransition( 0 );
    
21.         NumericSeries oParOp_s;
    
22.         Numeric oParOp_p;
    
23.         Numeric i_offset;
    
24.         Numeric ma;
    
25.         Bool bUpline;
    
26.         string strkey;
    
27.         string strValue;
    
28.         Numeric i_stopLoss;
    
29.        
    
30. Begin
    
31. 
    
32.         ma = Average(Open,malen);
    
33.         bUpline = Open>= ma;
    
34.         ParabolicSAR( AfStep, AfLimit, oParCl, oParOp, oPosition, oTransition ) ;
    
35.         oParOp_s = oParOp;
    
36.         oParOp_p = oParOp_s[1];
    
37.         i_offset = offset*MinMove*PriceScale;
    
38.         i_stopLoss = stopLoss*(OpenD(0)/100);
    
39.        
    
40.         Commentary("oParOp:"+Text(oParOp));
    
41.         Commentary("oTransition:"+Text(oTransition));
    
42.         Commentary("oPosition:"+Text(oPosition));
    
43. If(CurrentBar>malen)
    
44. {
    
45.         PlotNumeric("oParCl",oParCl);
    
46.         If(malen != 0)
    
47.         {
    
48.                 PlotNumeric("ma",ma);
    
49.         }
    
50. 
    
51. 
    
52.         If(MarketPosition == 0)
    
53.         {
    
54.                 If(malen == 0)
    
55.                 {
    
56.                         bUpline = True;
    
57.                 }
    
58. 
    
59.                 If(oTransition == 1 and bUpline)
    
60.                 {
    
61.                         Buy(BuyLots,Max(Open,oParOp_p)+i_offset);
    
62.                         Return;
    
63.                 }
    
64.                
    
65.                 If(malen == 0)
    
66.                 {
    
67.                         bUpline = False;
    
68.                 }
    
69. 
    
70.                 If(oTransition == -1 and bUpline==False)
    
71.                 {
    
72.                         SellShort(BuyLots,Min(Open,oParOp_p)-i_offset);
    
73.                         Return;
    
74.                 }
    
75.         }
    
76. 
    
77.         If(MarketPosition == 1)
    
78.         {
    
79.                 If(malen == 0)
    
80.                 {
    
81.                         bUpline = False;
    
82.                 }
    
83.                
    
84.                 If(LastEntryPrice-Low>=i_stopLoss)
    
85.                 {
    
86.                         Sell(BuyLots,Min(Open,LastEntryPrice-i_stopLoss)-i_offset);
    
87.                         Return;
    
88.                 }
    
89.                 If(oPosition == -1)
    
90.                 {
    
91. 
    
92.                         If(oTransition == -1 and bUpline==False)
    
93.                         {
    
94.                                 SellShort(BuyLots,Min(Open,oParOp_p)-i_offset);
    
95.                         }
    
96.                         Else
    
97.                         {
    
98.                                 Sell(BuyLots,Min(Open,oParOp_p)-i_offset);
    
99.                         }
    
100.                 }
     
101.         }
     
102. 
     
103.         If(MarketPosition == -1)
     
104.         {
     
105.                 If(malen == 0)
     
106.                 {
     
107.                         bUpline = True;
     
108.                 }
     
109. 
     
110.                 If(High-LastEntryPrice>=i_stopLoss)
     
111.                 {
     
112.                         BuyToCover(BuyLots,Max(Open,LastEntryPrice+i_stopLoss)+i_offset);
     
113.                         Return;
     
114.                 }               
     
115.                 If(oPosition == 1)
     
116.                 {
     
117.                         If(oTransition == 1 and bUpline)
     
118.                         {
     
119.                                 Buy(BuyLots,Max(Open,oParOp_p)+i_offset);
     
120.                         }
     
121.                         Else
     
122.                         {
     
123.                                 BuyToCover(BuyLots,Max(Open,oParOp_p)+i_offset);
     
124.                         }
     
125.                 }
     
126.         }
     
127. }
     
128. End
     
129. 
     
130. //------------------------------------------------------------------------
     
131. // 编译版本        GS2010.12.08
     
132. // 用户版本        2011/09/05 12:21
     
133. // 版权所有        穿堂风
     
134. // 更改声明        TradeBlazer Software保留对TradeBlazer平台
     
135. //                        每一版本的TrabeBlazer公式修改和重写的权利
     
136. //------------------------------------------------------------------------

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穿堂风

穿堂风

因为时间短促,已尽量考虑逻辑性,如果有质疑的地方,一定要细看代码,我不希望没分析清楚就说未来函数,这是对我的不尊重.

双手插口袋

谢谢分享，，，好月饼！

铭森泳烁

请问适用于几分钟k线周期？

穿堂风

请问适用于几分钟k线周期？
铭森泳烁 发表于 2011-9-5 13:11

    随便

illidanyl

均线以下只做空 均线以上只做多 这是个简易的过滤条件
我使用的是DMI的过滤 效果也挺好的 大家可以尝试下

dyh2339

谢谢风兄一如既往的共享精神。

lzl563

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